近期，陈浩博士发表论文《Time-frequency connectedness between energy and nonenergy commodity markets during COVID-19: Evidence from China》，研究新冠肺炎期间中国能源市场和非能源商品市场之间的静态和动态的时频关联度。
摘要：基于Baruník和Kˇrehlík(2018)的方法，论文旨在研究COVID-19期间中国的能源市场与非能源商品市场之间的静态和动态时频关联度。首先，本文发现短期关联度主导着长期关联度，COVID-19爆发后总关联度有所增加。其次，能源商品是效应的接收方，短期内受非能源商品市场（如化工商品和有色金属）溢出效应的影响较大。同时，从长期投资角度看，影响较小。此外，化工商品和软商品在短期内是这一体系中的主要传导方。相比之下，化工商品和煤钢铁商品则是长期的主要传导方。第三，在COVID-19期间，溢出作用随着时频域的变化而变化。更具体地说，在COVID-19大流行之前，能源商品在短期和长期中都表现出净接收方的角色；但在COVID-19大流行之后，能源商品在长期中表现出净传导方的角色。最后，论文表明新冠会降低不同投资期限的套期保值效果，矿产政策制定者应该关注能源和非能源商品之间价格的动态变化结果。
《Resources Policy》是SCI中科院分区经济学一区期刊，陈浩老师为该文第一作者。